王同學(xué)
2019-05-11 19:589年的久期在這道題里指的是什么?為什么不用?
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-05-13 14:02
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同學(xué)你好,這里 the duration of the underlying benchmark Treasury bond is nine years. ,指的是期貨的標(biāo)的(Tbond債券9年),我們對(duì)沖用的是期貨的久期,而不是期貨標(biāo)的
