雷同學(xué)
2019-05-11 21:03題目里說(shuō)要把敞口降到幾乎為0，如果用抵押品，那threshold以下的部分是沒(méi)有被覆蓋的呀？為什么不能買(mǎi)CDS
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-13 15:44
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almost，不是equal。
而且買(mǎi)CDS可能引入其他信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，因?yàn)橘u(mài)方可能不賠付。那么又面臨了信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。
而且這里沒(méi)有提到threshold，指數(shù)說(shuō)了充足的抵押品，如果抵押品充足到可以cover標(biāo)的的面值或者價(jià)值，也就幾乎沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口了
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