曾同學(xué)
2019-05-11 22:12geometri return 服從lognormal分布的話,return不是服從normal分布嗎?這樣不是一樣用normal var嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-13 10:22
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同學(xué)你好,如果X服從于lognormal分布,那么lnx 才服從于正態(tài)分布,這一題就是考察了收益率服從normal和lognormal情況下VAR的計(jì)算,因此從考試角度出發(fā)建議你記住答案的計(jì)算過(guò)程,或者參考notes市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第5頁(yè)的計(jì)算過(guò)程。
