frr0717
2019-05-11 22:25請解釋下這道題目,謝謝
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Irene助教
2019-05-13 17:54
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同學(xué)你好。
靜態(tài)對沖就是一開始對沖,然后后面什么都不做。所以do nothing。
動態(tài)對沖就是要隨著市場預(yù)期的變化而變化的。那么這里它用的就是mismatched swap,
第一步,對沖原來的short position,所以buying EUR 8,000,000 at spot rate against the HKD;
第二部,因為現(xiàn)在要增加hedge ratio,所以找到一個新的short position,這個倉位的size要更大一點。
