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2019-05-11 22:52請(qǐng)解釋一下方法3??三
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-05-13 18:51
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同學(xué)你好
就是說不是單一的去hedge每一個(gè)外幣的風(fēng)險(xiǎn),而是作為一個(gè)整體打包衍生品去對(duì)沖。比如說日幣,美元,人民幣按一定比例打包,構(gòu)建衍生品去對(duì)沖。而這種比例一般是fixed 的。
