Fay
2019-05-12 00:05模考2第8題,題目只說(shuō)cs從多少變到多少,cva的決定因素還有其他,比如EE,LGD。這兩個(gè)因素怎么考慮
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-13 10:30
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cs=PD*LGD。所以已經(jīng)包括了LGD。
EE的話,沒有說(shuō)交易有變化,就默認(rèn)EE不變的。
