丫同學(xué)
2019-05-12 10:02老師，我想請問下36題的C選項(xiàng)，為什么不是求的邊際違約概率呢？而是foward probability of default呢？
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-13 15:56
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(⊙o⊙)…，C選項(xiàng)就是計(jì)算第一年存活且第二年違約的聯(lián)合概率。就是用累積概率相減。也就是在計(jì)算邊際違約概率呀，不是forward PD呀。
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追問
但是老師，2年邊際違約概率MDP2的定義不也是第一年存活，第二年違約嗎？我理解的有問題嗎？
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追答
對啊。表示第1年不違約且第2年違約同時(shí)發(fā)生的概率。
你的理解沒有問題呀。這個(gè)就是在算MPD呀。
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