周同學(xué)
2019-05-12 10:12老師你好，請(qǐng)問第四題的c選項(xiàng)應(yīng)該如何理解呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-13 14:01
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同學(xué)你好，所謂的level 1 diversification,這是一個(gè)很細(xì)的知識(shí)點(diǎn)，指的就是銀行考慮單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)分散化，但是不考慮風(fēng)險(xiǎn)之間的分散化，這是正確的，也是巴塞爾協(xié)議的一個(gè)缺陷，在巴塞爾協(xié)議里，各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部之間是考慮到了分散化的效果的，但是不同的風(fēng)險(xiǎn)之間是直接假設(shè)的相關(guān)系數(shù)為1，算出3大風(fēng)險(xiǎn)各自的資本金之后直接相加，這就是C選項(xiàng)表述的意思了，
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