穆同學
2017-09-25 15:4816,17題,swap的price和value都是復制所得?
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1個回答
Vito Chen助教
2017-09-25 19:00
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同學,你好。在t=0時刻,決定swap price,是通過replication獲得。在合同期限內(nèi),未到到期日時,swap的value是也是通過replication獲得,將一方的現(xiàn)值減去另一方的現(xiàn)值得出這個時點的value。
