劉同學(xué)
2019-05-12 11:21你好，reading 9課后第33題，殘差項(xiàng)是否constant怎么判斷
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-13 16:03
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同學(xué)你好，
33題，根據(jù)表5，ARCH(1)檢驗(yàn)為YES，說(shuō)明εt^2=a0+a1ε(t-1)^2+μ這個(gè)方程的a1不等于0，說(shuō)明存在異方差，也就說(shuō)明εt^2 cap可以通過(guò)ε(t-1)^2 cap來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)的，所以殘差的方差可以被預(yù)測(cè)
而殘差的constant是指殘差是否平穩(wěn)的意思，這個(gè)可以理解為，殘差應(yīng)該圍繞著回歸直線以比較均勻的離散程度呈現(xiàn)出來(lái)。
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