劉同學(xué)
2019-05-12 11:29你好,reading 9課后第35題,AR2指的就是用first difference法修正后的公式嗎?就是yt=xt - xt-1
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1個回答
Chris Lan助教
2019-05-13 11:11
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同學(xué)你好,不是這樣的,AR模型是自回歸模型,只有一個自變量,所以因變量不能用y。
我給你舉一個例子,原方程:xt=b1+b1xt-1+e
一階差分后,得到xt - xt-t=b1+b1xt-1 - xt-t +e=xt - xt-t=b1+(b1-1)xt-1+e
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追問
多謝,那AR2指的是什么呢
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追答
同學(xué)你好,AR(p) model,其中P代表離現(xiàn)在最遠(yuǎn)的滯后項,例如:yt=b0+b1xt-1+b2xt-3+ε,表示為AR(3) model,即最后一期為t-3,因此為AR(3)
所以你說AR(2),就是指模型中離現(xiàn)在最遠(yuǎn)的滯后項是lag2 -
追問
多謝,我還問了兩個其他數(shù)量的問題,可以麻煩幫我解答一下嗎
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追答
同學(xué)你好,好的,沒有問題
