徐同學
2019-05-12 11:32Practice Exam 1 這道題里面講到了3個概念 CreditPortfolioView,CreditRisk+ approach,vulnerable options 希望老師能再講解一下概念,以及這個題目的解答
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1個回答
Galina助教
2019-05-13 16:19
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這個題目在原版書中已經不在內容了。
credit risk+是用泊松分布來分析信用風險的,屬于參數法。credit portfolio view目前的原版書中不做要求。
vulnerable option也不是在考綱要求的。如圖。黃色劃線部分就是計算對手方風險的過程,是可以計算對手方風險的,題干表述沒有問題。
