徐同學(xué)
2019-05-12 11:39Practice Exam 1 33題 題設(shè)中說(shuō)的是“non-constant”非固定的波動(dòng)率，為啥錯(cuò)了？常理來(lái)講，也是波動(dòng)率非固定，題設(shè)中的分析師認(rèn)為固定波動(dòng)率會(huì)導(dǎo)致模型錯(cuò)誤，沒(méi)有問(wèn)題啊
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2個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-13 20:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，既然這個(gè)fixed income 的產(chǎn)品是受兩個(gè)利率（spot yield curve和10 year yield curve）影響的，那么用sigle factor就是不合適的，應(yīng)該考慮2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子才對(duì)，為了審慎起見(jiàn)，假設(shè)波動(dòng)率是不恒定的才對(duì)，如果一直假設(shè)波動(dòng)率恒定，未免太過(guò)樂(lè)觀(guān)，實(shí)際情況很難做過(guò)波動(dòng)率恒定的，所以這個(gè)non constant volatility是可取的
綜合下來(lái)，這道題的答案就選擇C，關(guān)于sigle factor的模型是不合理的，non constant voaltilty是合理的
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追問(wèn)
謝謝，老師
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追答
不客氣，祝你考試順利呀，全A通過(guò)?(???????)?
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Robin Ma助教
2019-05-13 09:46該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你能否上傳下題目的截圖，我的?？季?中第33題沒(méi)有non-constant的波動(dòng)率這個(gè)詞匯，麻煩你啦
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追問(wèn)
不是?？嫉念}，是協(xié)會(huì)的Practice Exam I 的 33題
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