李同學(xué)
2019-05-12 11:41這道題,D選項(xiàng)的說(shuō)法是錯(cuò)在哪里,講解老師說(shuō)VAR不能衡量隨著相關(guān)性增加而帶來(lái)的后果,VAR只能計(jì)量損失的大小??墒?,老師,相關(guān)性增加不就會(huì)帶來(lái)?yè)p失增加,用VAR可以?。?/h3>
所屬:FRM Part I
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-13 17:59
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同學(xué)你好,這道題問(wèn)的是以下哪個(gè)是危機(jī)的后果,關(guān)于VAR模型,它的反應(yīng)是比較滯后的,因?yàn)樗且粋€(gè)靜態(tài)的指標(biāo),只有危機(jī)發(fā)生了以后,它才能變大,不是說(shuō)危機(jī)一發(fā)生,VAR立刻就反應(yīng)出來(lái),馬上就增大了,這中間是有一個(gè)過(guò)程的,這就是D選項(xiàng)的意思了,所以它表述不對(duì)啊(#^.^#)
