邵同學
2017-09-25 16:13請問一下, 1、官方書Var mapping 76頁的table4-3中risk(%)一欄是怎么算出來的?具體步驟是怎樣的?謝謝! 2、官方書Var mapping 76頁的table4-4中component Var 是如何通過individual Var 和correlation matrix R得出的,具體步驟是怎樣的?謝謝!
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1個回答
Galina助教
2017-11-24 15:18
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同學您好,問題1,risk(%)是已知條件
問題2,component VaR是投資組合管理中的內(nèi)容,市場風險目前并不涉及,所以這個地方不需要掌握
