穆同學(xué)
2017-09-25 16:1824題，一個(gè)賺的看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格X高于S，rf上升， put option value下降，是這樣考慮吧～option的定價(jià)估值有點(diǎn)混亂。內(nèi)在價(jià)值法定的是option的value？CK=PS也是估值？那定價(jià)呢？
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2017-09-25 18:52
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同學(xué)，你好。這道題問的是put-call parity中put option的合成。put=call+x/(1+Rf)^T-S0，從公式中可以看出，當(dāng)risk free rate上升，分母上升，并且該項(xiàng)前面是+號，因此put option價(jià)值下跌。
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