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2019-05-12 12:15對(duì)于limit order算missed opportunity cost的benchmetk price是什么，是limit order的limit price嗎?我看這道題的分析是 limit order的benchmark為下單的ask price，是不是和本身limit order的限價(jià)沒(méi)關(guān)系? 另外,原版書trading 35課后題10: 算implementation shortfall時(shí)，它用了bid-ask中間價(jià)即53.25, 而圖中的這道題卻直接用了ask price作為價(jià)格算，考試中如果給了bid-ask用哪一個(gè)價(jià)?
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2019-05-14 16:36
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同學(xué)你好。百題的這道題目是說(shuō)bid和ask price的，我的買價(jià)就是對(duì)方的賣家，所以用ask price。而原版書這道題目只是說(shuō)我下單的時(shí)候價(jià)格在這個(gè)區(qū)間，沒(méi)有一個(gè)精確的價(jià)格，所以取平均，這兩個(gè)價(jià)格并不是bid & ask price。
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追問(wèn)
好的，那前一個(gè)問(wèn)題呢，即對(duì)于limit order算missed opportunity cost的benchmetk price是什么，是limit order的limit price嗎?我看這道題的分析是 limit order的benchmark為下單的ask price，是不是和本身limit order的限價(jià)沒(méi)關(guān)系?
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追答
同學(xué)你好。這沒(méi)有關(guān)系。我的買價(jià)就是對(duì)方的賣價(jià)。
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追問(wèn)
但這道題目中l(wèi)imit order with limit price 32.20, 但按照ask price是32.25，不就超過(guò)limit price了嗎，這樣還可以作為基準(zhǔn)計(jì)算implicit cost？
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追問(wèn)
但這道題目中l(wèi)imit order with limit price 32.20, 但按照ask price是32.25，不就超過(guò)limit price了嗎，這樣還可以作為基準(zhǔn)計(jì)算implicit cost？
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追答
同學(xué)你好。是的，在這個(gè)題目里面沒(méi)有其他提示表示不能用ask price，所以按照目前的題目信息來(lái)看，就是用這個(gè)價(jià)格。
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