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Vito Chen助教
2017-09-25 18:46
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同學(xué)，你好。這道題考的是time to maturity對于option的影響因素。在一般情況下，期限越長，option （不管是call還是put）的價(jià)值就越大，因?yàn)闀r(shí)間越長就越有可能超過或者低于執(zhí)行價(jià)格，那么這種可能性對于option來說就是正面的，因此期權(quán)的買方只有權(quán)力沒有義務(wù)。有一種特殊情況，當(dāng)put option是American style，并且是deep in the money的情況下，那么時(shí)間越長，對于option的價(jià)值就不是正向關(guān)系了。
在這道題目中，是at the money，所以還是按照一般情況來看，time因素對option是正面的，所以market value也比執(zhí)行價(jià)格高。
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