mcp_mvp
2019-05-12 15:07關(guān)于netting的問題，圖中不同的產(chǎn)品直接計(jì)算netting后的敞口。但我記得netting只適用于同產(chǎn)品同期限同現(xiàn)金流不同方向，亦或者是σ近似，諸如此類的情況才可以netting。但具體想不起來出處了，還請老師給予確認(rèn)的說法，謝謝
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-13 17:58
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不用的對(duì)手方是按照你說的方式。
這個(gè)是相同的對(duì)手方，簡易netting敞口即可
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