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2019-05-12 15:55協(xié)會(huì)2018note practice exam2， 13題求解釋a b d
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-13 20:22
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同學(xué)你好，這題考查的是經(jīng)濟(jì)資本的風(fēng)險(xiǎn)匯總方式，我直接給你總結(jié)一下吧，
風(fēng)險(xiǎn)匯總的方法有5種：
? 直接相加，這是最為謹(jǐn)慎的方法。
? 直接加總之后再乘一個(gè)折扣率，折扣率的確定較難。
? 在做加總的過(guò)程要用到方差-協(xié)方差矩陣，這個(gè)計(jì)算過(guò)程會(huì)涉及到相關(guān)系數(shù)，危機(jī)時(shí)的相關(guān)系數(shù)會(huì)急劇變化，相關(guān)系數(shù)如何確定也是一個(gè)挑戰(zhàn)。
? Copula函數(shù)，Copula函數(shù)針對(duì)的是非線性相關(guān)，這種方法也非常復(fù)雜。
? 蒙特卡洛模擬，蒙特卡洛模擬面臨著模型風(fēng)險(xiǎn)。
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