苗同學(xué)
2019-05-12 16:39老師您好,圖中的2題,B選項為何正確?劃紅線部分為何這樣說?請指點,謝謝
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1個回答
Dean助教
2019-05-13 17:00
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同學(xué)你好,b 的說法是沒問題的。
在做風(fēng)險管理的時候,要先設(shè)定整個組合的風(fēng)險,然后再設(shè)定每一個小的次級組合。這些組合的風(fēng)險加起來不能超過一開始設(shè)定的總的組合風(fēng)險。
那在對次級組合做風(fēng)險管理的時候要關(guān)注于individual var ,因為組合總的var 是等于 ivar相加。而Mvar衡量的是在次級組合的金額中每上升1塊錢,組合var會上升多少,主要在選擇加入什么樣的資產(chǎn)的時候才會用到這個。
