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Cindy助教
2019-05-13 11:19
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同學(xué)你好，BMM叫做塊最大化法，假設(shè)某交易員收集到了過去A股市場上每一天的收益率的數(shù)據(jù)，按照月份分段，找到過去很多年的極端損失，用這些極端值去模擬GEV模型，這個(gè)方法叫做塊最大化法（block maxima method），把所有的損失數(shù)據(jù)劃分塊狀，在每一區(qū)塊里選擇一個(gè)最大的極值，用這些極值來擬合模型。這種方法也是有缺點(diǎn)的，如下圖所示，2月份的損失相對來說是較小的，它比1月份和3月份的第二大損失都要小，但是這兩個(gè)第二大的損失值我們在分析的時(shí)候都沒有考慮到，所以塊最大化的缺陷是會(huì)丟掉一些極端值，而把一些并不是極端的損失選進(jìn)來。為了解決這個(gè)問題，又產(chǎn)生了廣義帕累托分布。
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追問
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追答
考試加油呀ヾ(?°?°?)??
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