1個回答
Crystal助教
2019-05-13 16:26
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同學你好，這個公式呢在原版書中是有說的，但是是作為一個已知結論來用的，說的內容就是alpha=IC*sigma*score ,這個score是一個服從標準正態(tài)分布的數值，其中IC*sigma是一個常數，所以alpha就是一個服從均值為0，方差是IC^2*volatility^2的正態(tài)分布，所以呢，這個alpha 的標準差就是IC*residual risk，這個residual risk是一個根據歷史數據得出來的常數。
如果題干沒有說BR是多少，那么我們就默認是1。
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