李同學(xué)
2019-05-12 17:43老師您好，這道題我可以理解為什么equity loss 100% ，這樣還剩10%的loss，這樣按照比例mezzanine loss50%，不就可以了嘛？為什么是100%？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-05-13 10:59
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同學(xué)你好，我來(lái)給你解釋一下：（注意這道題問的是cdo tranche怎么變化）
1.ABC Tranche，即原有的tranche損失20%，那就是原有的equity10%全部損失掉，原有的mezzanine20%，損失了一半即50%
2.對(duì)于原mezzanine的cdo來(lái)說(shuō)要損失50%，也就是后面的圖要損失50%
即cdo的equity10%全部損失掉，cdo的mezzanine20%全部損失掉，cdo的senior70%里面扣除20%
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