葉同學(xué)
2019-05-12 18:032017年真題 question9 B題目 算dollar duration =P*MD*0.01 為什么最后一項(xiàng)不是乘以0.01%?不是1bp嗎
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-05-13 12:07
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同學(xué)你好,
dollar duration就是money duration,指的是利率變動(dòng)1%。
利率變動(dòng)1ps的是 BPV or BVPB, price value of a basis point.
