聶同學(xué)
2019-05-12 19:30老師,相關(guān)性最大不就是1嗎?也就是說var最大就是30啊,什么時候會超過30呢
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1個回答
Cindy助教
2019-05-13 11:08
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同學(xué)你好,如果VAR不滿足次可加性的話,那么組合的VAR值就是有可能大于單個資產(chǎn)的VAR值加總的呀,單個VAR值的加總就是相關(guān)性等于1的情況,當(dāng)危機來臨的時候,組合的VAR值也許就會大于單個VAR值的加總了
