聶同學(xué)
2019-05-12 19:45老師，視頻里解釋的是GPD方法吧？不是POT啊
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-13 11:05
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同學(xué)你好，老師解釋的是POT方法哦，是不是把兩個(gè)方法弄混了呀
假設(shè)現(xiàn)在從一個(gè)隨機(jī)總體中抽取了樣本量為n的樣本數(shù)據(jù)，把樣本當(dāng)中的極值定義為Mn,如果要對(duì)抽取出的極值去建模的話，用的就是廣義極值理論。當(dāng)抽取的樣本量非常大的時(shí)候，市場上出現(xiàn)的極端大的損失值服從分布叫做GEV。在這個(gè)累積分布函數(shù)里面有3個(gè)參數(shù)，u是極端值的平均數(shù)，反映的是集中趨勢(shì)；σ是極端值的標(biāo)準(zhǔn)差，反映的是離散程度；ξ是形狀參數(shù)，反映的是尾部，指的是極值的分布情況。
POT（peaks-over-threshold approach）方法是極值理論下的另一種方法，這種方法會(huì)先選定一個(gè)閾值，它衡量的是超過閾值的極值分布，原始的損失分布可以是各種類型，甚至是未知的，POT方法只建模超過閾值的損失數(shù)據(jù)，當(dāng)閾值設(shè)置的較高的時(shí)候，超過閾值的損失數(shù)據(jù)會(huì)無限接近于廣義帕累托分布，β指的是規(guī)模參數(shù)，反映的是離散程度；ξ是影響尾部的參數(shù)或者叫做形狀參數(shù)。
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