唐同學(xué)
2019-05-12 20:19為什么50-delta是at the money,25-delta是out of the money?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-13 10:40
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同學(xué)你好,這個(gè)是delta的性質(zhì),我們在二級講過的。
對于call option ATM時(shí),delta在0.5,如果是ITM則delta趨向1,如果是OTM,則delta趨向0
對于put option AMT時(shí),delta在-0.5,如果是ITM則delta趨向-1,如果是OTM,則delta趨向0
