李同學(xué)
2019-05-13 06:49老師,根據(jù)巴塞爾委員會對于VAR的計(jì)量,信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的要求:都是99.9%、1年的VAR?而市場風(fēng)險(xiǎn)是:95%、1天的VAR?
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1個回答
Cindy助教
2019-05-13 14:22
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同學(xué)你好,
前面的信用,操作風(fēng)險(xiǎn)的度量說對了
后面的市場風(fēng)險(xiǎn),是10天,99%的置信水平哦
