陳同學(xué)
2019-05-13 08:56原版書 資產(chǎn)配置226頁(yè) 第5題，說(shuō)Multifactor risk model 能夠解決overlapping risk factors 問(wèn)題，但在equity 那一章中，說(shuō)factor based 方法會(huì)導(dǎo)致risk factor concentration?這兩個(gè)地方講的內(nèi)容是否矛盾？
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-05-13 16:11
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陳同學(xué)，你好。
factor based strategy指的是集中于某個(gè)因子 比如買value型股票或者買大盤股之類的 本身就和多因素模型不一樣。
而多因素模型指的是用多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子來(lái)計(jì)算投資的收益率。
所以這兩個(gè)模型是不同的，不能直接進(jìn)行類比。
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