陳同學
2019-05-13 08:56原版書 資產(chǎn)配置226頁 第5題，說Multifactor risk model 能夠解決overlapping risk factors 問題，但在equity 那一章中，說factor based 方法會導致risk factor concentration?這兩個地方講的內(nèi)容是否矛盾？
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1個回答
Irene助教
2019-05-13 16:11
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陳同學，你好。
factor based strategy指的是集中于某個因子 比如買value型股票或者買大盤股之類的 本身就和多因素模型不一樣。
而多因素模型指的是用多個風險因子來計算投資的收益率。
所以這兩個模型是不同的，不能直接進行類比。
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