穆同學(xué)
2017-09-26 10:25這個(gè)影響因素，看的是影響期權(quán)價(jià)格的因素，那怎么分析的時(shí)候好用到FP=s+c-b啊？這個(gè)不是forward的公式嗎？forward，future，swap，option每個(gè)的定價(jià)，估值公式有點(diǎn)暈 不知道對(duì)應(yīng)哪個(gè)…可否框架總結(jié)下？
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1個(gè)回答
金程教育方老師助教
2017-09-26 11:57
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同學(xué)你好！
一級(jí)里面涉及計(jì)算的option里面有一個(gè)put call parity, 就是p+s=c+k，你說(shuō)的FP=s+c-b，指的是forward的定價(jià)公式，與option無(wú)關(guān)，因?yàn)榉治龅氖莖ption里面的underlying才涉及了這個(gè)公式。其他的在一級(jí)不考計(jì)算，公式不作要求。
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