葛同學(xué)
2019-05-13 10:14劃線的兩個模型需要掌握嗎?如果需要掌握,模型是什么?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-05-13 12:04
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同學(xué)你好,考試時候掌握我們基礎(chǔ)班重點講解的幾個模型,所羅門兄弟模型和BKM模型定性掌握即可,所羅門兄弟模型以對數(shù)正態(tài)分布取代正態(tài)分布,并且克服了Ho—Lee模型中利率可能為負(fù)的缺陷,而BKM在所以羅門兄弟模型的基礎(chǔ)上加了均值回歸的特性。
