許同學(xué)
2019-05-13 10:55老師,在計算EL時用到的default概率跟計算AE時用的α是同個概念嗎?有何區(qū)別呢?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-05-13 14:14
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同學(xué)你好,在計算EL時用到的default概率跟計算AE時用的α不是同個概念哦
default概率指的就是單純的交易對手方的違約概率
α是用來計算違約的風(fēng)險敞口的,假設(shè)現(xiàn)在A公司在銀行有10萬的額度,已經(jīng)用了2萬了,在剩下的8萬的額度里,銀行估計一下A公司可能來提用的比例大概是60%,這里的α就是60%,它指的是額度提用的比例,通過這個我們可以重新計算一下銀行新的風(fēng)險敞口是2+60%*(10-2)
這兩個是完全不一樣的概念哦
