壽同學(xué)
2019-05-13 10:56這張圖，當(dāng)用久期和凸性來衡量價格，利率下降時，價格是小于P(actual)的。但是講義中下面的計(jì)算里，當(dāng)利率下降1%時，考慮了凸性的價格(P=50.266)反而是大于實(shí)際價格(Pactual=50.257）。所以這張圖到底對不對？是哪里有問題？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-05-13 19:31
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同學(xué)你好，應(yīng)該是這個題目的數(shù)字出的不夠嚴(yán)謹(jǐn)，真實(shí)情況下不會這樣的，當(dāng)利率下降的時候，真實(shí)的價格會漲的更多的，相對于久期和凸性擬合債券價格變化的方法
你很細(xì)心哦，從你的提問可以看出來，你學(xué)的基本功挺扎實(shí)的，考試加油哦ヾ(?°?°?)??
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追答
同學(xué)你好，非常抱歉，這道題我得重新給你回答一下，咱兩都把題目看錯了哦，這個利率是從6%變動7%，所以是利率上漲的情況，這樣看來，這個題目是沒有問題的哦，是不是把題目意思看反了呀(#^.^#)
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