徐同學
2019-05-13 11:06Practice Exam 2 13題 題設說的是不同的銀行有不同的風險定義方式，但選項都不太懂，麻煩老師給解釋一下，謝謝
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1個回答
Cindy助教
2019-05-13 20:11
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同學你好，這題考查的是經濟資本的風險匯總方式，我直接給你總結一下吧，
風險匯總的方法有5種：
? 直接相加，這是最為謹慎的方法。
? 直接加總之后再乘一個折扣率，折扣率的確定較難。
? 在做加總的過程要用到方差-協方差矩陣，這個計算過程會涉及到相關系數，危機時的相關系數會急劇變化，相關系數如何確定也是一個挑戰(zhàn)。
? Copula函數，Copula函數針對的是非線性相關，這種方法也非常復雜。
? 蒙特卡洛模擬，蒙特卡洛模擬面臨著模型風險。
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追問
謝謝老師
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追答
不客氣，考試加油ヾ(?°?°?)??
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