郭同學
2017-09-27 11:13reading10圖片里面的29題，已知FSA=1.3和最低收益率的2%列了個公式，但是不會算。。。感覺缺條件啊，請解答。
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育顧老師助教
2017-09-27 11:59
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學員你好，已知SFR=（E(Rp)-RL）/σp=1.3，同時已知RL=2%，問P(RP<2%)。首先對要求的概率標準化，P(RP<2%)=P([RP-E(RP)]/σp<[2%-E(RP)]/σp)，不等式左邊即是標準化后的隨機變量，服從標準正態(tài)分布，不等號右邊[2%-E(RP)]/σp，由于已知2%=RL，所以[2%-E(RP)]/σp=[RL-E(RP)]/σp=-SFR=-1.3，所以要求的量P(RP<2%)=P([RP-E(RP)]/σp<[2%-E(RP)]/σp)=P(z<-1.3)，查表可得P(z<1.3)=0.9032，P(z<-1.3)=P(z>1.3)=1-P(z<1.3)=9.68%
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