劉同學
2019-05-13 14:56你好,請問IRP的求套利的方法的邏輯與套息交易的方法與邏輯有什么不同呢,公式基本一樣
所屬:CFA Level II > Economics 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Sophie助教
2019-05-13 17:56
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同學你好,你指的是covered interest rate parity 嗎,這個模型就是說的利率與匯率的關(guān)系,也就是套息交易
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追問
Covered求套利是F/S-(1+Rx)/(1+Ry), uncovered求套息是E(s)/S - (1+Rx)/(1+Ry), 這兩個除了一個是F一個是預(yù)期匯率之外還有其他不同嗎
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追答
同學你好,CIRP和UCIRP的區(qū)別就在于前者是forward hedge 后者是 expected future spot rate
