winterveil
2019-05-13 15:43intituional investor 書后的最后一道關(guān)于bank的題目的a，為什么duration of loan increases， we should decrease the duration of securities? 這樣不會(huì)造成duration mismatch 么？
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1個(gè)回答
Irene助教
2019-05-13 16:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
不是的。
這里主要是站在商業(yè)銀行的角度，loan是asset。
所以是一類資產(chǎn)的duration增加，那么為了保證整體資產(chǎn)端的duration不變，其他資產(chǎn)（securities）的duration就應(yīng)該降低。
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