星同學(xué)
2017-09-28 00:26這道題是long了個(gè)stock， long 個(gè)put. 所以是P+S， protective put. 它的損失是：執(zhí)行價(jià)格- （ 期權(quán)費(fèi)+ 股票的價(jià)格） 是這樣算嗎？ 答案不是這樣算的。
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1個(gè)回答
大鬼班主任
2017-09-28 09:26
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同學(xué)你好?首先要搞清楚，put的作用是在你價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格X的時(shí)候，你可以以X價(jià)格賣出underlying?assets。?但是如果市場價(jià)格高于X，那么你再用執(zhí)行價(jià)格去計(jì)算就不正確了，從操作層面上講，一個(gè)能賣100的東西為什么要去賣90.?這題也是，能賣45的價(jià)格為什么會(huì)去用執(zhí)行價(jià)格。所以要理解，動(dòng)用執(zhí)行價(jià)格X計(jì)算出來的損失是最大損失。?這題也可以畫圖來理解一下
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