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2019-05-13 16:51習(xí)題集第22題，請(qǐng)問(wèn)c怎么錯(cuò)了？這題exception已經(jīng)超過(guò)了1個(gè)，說(shuō)明VaR值太小了，難道不是要重新計(jì)算VaR值嗎
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-13 18:49
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同學(xué)你好，置信區(qū)間的上下限是不需要重新設(shè)置的，對(duì)VAR模型進(jìn)行回測(cè)檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)愕腣AR是不是設(shè)置了合理，而VAR是來(lái)源于損失的分布的，你檢驗(yàn)?zāi)硞€(gè)var值就是需要對(duì)應(yīng)的上下限來(lái)檢驗(yàn)的，因此C錯(cuò)
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