吳同學(xué)
2019-05-13 17:47PFE是給定時間內(nèi)最大的風(fēng)險敞口吧?為什么老師說是在95%的置信水平上的風(fēng)險敞口?到底是什么呢很混亂……
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1個回答
Galina助教
2019-05-13 18:16
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極端敞口/潛在未來敞口(peak exposure/potential future exposure)是指衡量給定置信水平下未來的極端風(fēng)險敞口。例如,置信水平為99%的PFE將定義一個放松概率不超過1%(100%減去置信水平)的風(fēng)險敞口。
