趙同學(xué)
2019-05-13 18:28老師你好，請問押題第55題
算inflow的時候如果題目中沒有指明at the maturity
那么inflow應(yīng)該是：(80-6.625)x(Libor + 3%) ？
我記得課上的study case是把違約的先減掉再算每年流進(jìn)來的interest的？想和老師確認(rèn)一下？
這道題是因?yàn)檎f明了loss在maturity到期時，才要80x(Libor + 3%) 是吧?。?/h3>
所屬：FRM Part II
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1個回答
Galina助教
2019-05-14 17:55
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這個和case study的描述不一樣的。
case study的描述是違約多少個，才能根據(jù)本金求剩余資產(chǎn)池。
這個意思更傾向于，最后一期，短缺了多少錢。這個短缺的錢里面包含違約的情況，還有OC等。
這個題目的解題思路是先假設(shè)不短缺，看看剩了多少錢，然后再去看短缺的。
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