阿同學(xué)
2019-05-13 18:40Assume a two-asset portfolio. Asset A has volatility of 20% and Asset B has volatility of 30%. The returns of the two assets have a correlation of 0.4. If each asset is weighted 50% (equally weighted portfolio), what is the portfolio volatility? A 19.4% B 20.1% C 21.1% D 25.9%這個(gè)怎么算的,課上沒(méi)講啊
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-14 12:02
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同學(xué)你好,這個(gè)在馬科維茨章節(jié)中有講解,講義和視頻都有這個(gè)公式的講解。你可以參考下基礎(chǔ)班馬科維茨理論部分的講義。
