520eating520
2019-05-13 20:37百題第65題，對(duì)于a選項(xiàng)，老師說因?yàn)閟hort 的 outofmoney option 的隱含波動(dòng)率在最左邊，所以用atthemoney的隱含波動(dòng)率不合適。題目沒有告訴是call還是put option，也有可能deep outofmoney的隱含波動(dòng)率在最右邊呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-05-14 09:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，無論這是call 還是 put ，deep out of money的隱含波動(dòng)率必定不等于ATM的波動(dòng)率，而且A只考慮一個(gè)頭寸，所以A是第一個(gè)可以排除的。
0
0
0
0
