ok先生
2019-05-13 21:50這里第二個(gè)公式A，用的EF線，為什么不用CAL線？
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1個(gè)回答
Peter F助教
2019-05-14 10:15
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同學(xué)，你好：引入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) Rf，跟有效前沿上的組合相切，連出很多線，這條線叫 CAL 線，然后一定找的是切線的斜率最大的那個(gè)而且我們認(rèn)為所有的投資者的觀點(diǎn)都是一致的，所以 CAL 線就會(huì)變成 CML 線，投資組合的構(gòu)建是這樣理解的。
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追問(wèn)
那這里也可以用cal線表示吧？
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追答
同學(xué)，你好：應(yīng)該說(shuō) EF 上的資產(chǎn)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，構(gòu)成 CAL。
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