安同學(xué)
2019-05-13 21:56r大于0.7一定算多重共線性嗎?老師這里說的經(jīng)驗(yàn),是指F大,t小屬于經(jīng)驗(yàn)吧?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-05-14 11:45
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同學(xué)你好,
這個(gè)判斷依據(jù)是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)得來的。
Model1:T檢驗(yàn)全部不通過,F(xiàn)檢驗(yàn)通過,R2值很高,則很有可能存在多重共線性
Model2:比較兩個(gè)自變量的相關(guān)系數(shù),以0.7為閾值,即|r|>0.7,則表示存在多重共線性
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則,多重共線性將導(dǎo)致sb1 cap 增大,從而t統(tǒng)計(jì)量降低,更不容易拒絕原假設(shè),導(dǎo)致二類錯(cuò)誤發(fā)生的概率增大
