Christie
2019-05-13 23:28老師能否在講解一下68題？不太明白網(wǎng)課老師的講法
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2019-05-14 11:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題，原先的期權(quán)的delta是0.5，我們用1250份股票來對(duì)沖，剛好達(dá)到delta中性了，說明總共的期權(quán)份數(shù)是2500份，現(xiàn)在，期權(quán)的delta變成了0.65，那么對(duì)沖這2500份期權(quán)的總的delta就是2500*0.65=1625，我們需要買入1625份的股票才可以，現(xiàn)在原先的頭寸已經(jīng)買入了1250份股票了，因此我們?cè)兕~外的買入1625-1250=375份股票就好了呀(#^.^#)
0
0
0
0
