周同學(xué)
2019-05-13 23:44這道題說的不是泊松分布嗎,為什么莫名其妙變成指數(shù)分布更好?理由是什么
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-05-14 17:26
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40題泊松是衡量單位時(shí)間的違約情況,常用于衡量單位時(shí)間內(nèi)n個(gè)資產(chǎn),k個(gè)違約的違約情況。
指數(shù)分布一般用于一段時(shí)間的違約情況。
這題是一段時(shí)間(兩個(gè)月)內(nèi)出現(xiàn)違約的概率
