橘同學(xué)
2019-05-14 05:24老師你好,請問這題說的無套利定價是怎么算的?合成的定價不是和市場價值有差額,可以套利嗎?
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1個回答
Paroxi助教
2019-05-14 09:42
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同學(xué)你好,根據(jù)一價定律計算C+K=P+S, 如果與市場價格不同,就存在套利機會。你的理解是對的
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追問
謝謝老師。no arbitrage price就是那個合成的定價?
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追答
對的
