王同學(xué)
2019-05-14 08:43估值與模型百題，inverse floater 的value是100m*1/3,為什么算var值的時候value用的是100m呢？
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1個回答
Cindy助教
2019-05-14 14:31
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同學(xué)你好，題目讓我們算的是inverse floater的VAR值，那么我們代入的價格p也應(yīng)該是inverse flaoter的價格，這道題里，inverse flaoter的價格就是100million啊，前面的1/3只是我們前面算出來的用來計算inverse flaoter的久期而已，這個并不代表價格也變成1/3了呀
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追問
嗯嗯，我后來看到了，但是問題已經(jīng)發(fā)出去了，謝謝老師！
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追答
考試加油呀，(#^.^#)
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